Список проголосовавших за комментарий "3Qu, <br/> <blockquote>вроде, задача оптимального портфеля уже решена. Нет?</blockquote> Решена для нестационарных рядов и показателя риска — вероятных просадок? Впервые слышу. С доходностью то все просто: доходность портфеля всегда равна средневзвешенной доходности отдельных стратегий. Оптимальность то зависит от выбранной меры риска."