Список проголосовавших за комментарий "tex, <br/> <br/> 1. Да, счёт реальной торговли, не имеющий просадок на таймфрейме в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции будет 100% доказательством неслучайности рынка.<br/> 2. Ничто другое не является доказательством.<br/> <br/> А позиция проста: опровергая, докажи. Как? См. п. 1. Я ничего не опровергаю, а лишь утверждаю, что отрицание или принятие гипотезы о случайности рынка — это вопрос веры, пока нет примера из п. 1."