Список проголосовавших за комментарий "<p>Мальчик buybuy, вот видите, у вас как минимум есть два класса, смею ещё предположить, что противоположных <img smile="biggrin"/></p><p> </p><p>Элементарные частицы квантуются там, да у них всё ± чётко, но макромир на их основе уже какая-то неведомая хрень. Если бы можно было… например выдергивать с биржи дурачков и парить им актив за двойную цену (профессия сейлза), то было бы нормальное сравнение, а так… приходится вариться в общей каше.</p><p> </p><p>Кое как я могу обосновать предположение тем, что :</p><p>1. Все люди одинаковы и делают одну и ту же ошибку (что примерно так в общем случае)</p><p>2. Все биржи одинаковы (ой ли?!) и работают одинаково.</p><p>3. Все иные околорыночные процессы одинаковы и ± работают одинаково и т.д. и т.п.</p><p> </p><p>Но вот вопрос, а являются ли наши алго как раз отражением такого рода инфраструктурных «стандартов» или, например, для них важен относительный состав участников, ликвидности и пр. По крайней мере, теперь, если нам известно, что рынок «нестационарен» и у него есть как минимум не одно «состояние», то в этом своем втором состоянии он должен чем-то отличаться от первого при игнорировании стационарных «инфраструктурных» особенностей.</p><p>Вероятно для ХФТ, инсайда и фронтрана всякого пофиг что торговать, но для других алго этот пункт, на мой взгляд, совершенно не обязательный. </p>"