Список проголосовавших за комментарий "всё вроде так, но бесит меня упор на «будущие приращения цены». даже точное знание будущего приращения цены совершенно необязательно приводит к увеличению денег на счёте. <br/> пример: (хотел использовать термины из топика, но потом решил нуевонах всю эту мутатень, лучше простыми человеческими словами).<br/> у меня лично не вызывает никакого сомнения, что в евродолларе закрытие или этого или одного из следующих месяцев будет выше текущей цены. почему я так думаю? потому что в аналогичных ситуациях цена вела себя так же, в 30 случаях из 32х. где тут статистика и где теория вероятностей вам видней.<br/> едем дальше. собираюсь ли я на этом какбы знании заработать? нет, не планирую. почему? потому что мне мало знания «о будущем приращении цены» мне важнее соотношение риск-профит, а про это соотношение можно сказать исходя из статистики пока только одно: стоп под лой. я на таких шансах не играю, короче статистика вроде есть, и вероятность (бгг)есть, а как её съесть? бесспорно, это какбызнание можно монетизировать, но для этого нужно применить другие методы или другие объёмы, а это мне не надо.<br/> ещё пример, в этот раз из торговли топикстартера. несколько лет назад на какой-то бумаге, лукойл чтоли, не помню… он (с его слов )получил не то два стопа не то три стопа подряд и по его правилам(то есть по ТС) прекратил её лонговать, ну а она, собака, немедленно после этого канешн убежала вверх .<br/> я тогда специально посмотрел график. да, все старшие тренды в лонг, а на рабочем фрейме получился совершенно контртрендовый расколбас. статистика была за лонг, но текущие потери превысили лимит и получился обидный лось. у каждого наверно такое бывало. безусловно,<strong>правильный системный трейдинг со временем отобьёт эти лоси </strong> и выведет в приличный или не очень плюс, но ждать входа придётся долго, ведь поезд уже ушёл. а поскольку акции не растут до небес, в следующий раз лось уже более вероятен и возможно долгосрочный результат будет посредственным.<br/> почему посредственным? ну потому что так устроена жизнь: удача любит плохих парней, а не профессоров «в разных носках и в костюме в ёлочку из москвашвея с вечно испачканным в мелу рукавом»... <br/> может быть анализировать нужно не будущее приращение цены, а будущее приращение баланса счёта по результатам применения какой-то системы? гипотеза- то здесь простая до безобразия и многократно озвученная: если статистика сделок реверсивной системы с неизменным объёмом положительна -то она будет положительной и при некотором увеличении объёма после каждой проигрышной сделки.<br/> путём подбора находим максимальный коэф. повышения объёма и всё, грааль, прощай бедная жизнь!!)) а, чорт, я ж забыл, что реверсивные системы не всем подходят, нам жеж желательно реальные активы с диверсификацией и желательно в лонг потому что дивы )).<br/> ну штош. тогда просадки по полгода (а это ещё очень гуманно) пожалте кушать."