Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну Ок — я придумал аргумент<br/> <br/> Есть такая классическая задача 3-х тел.<br/> <br/> Ее точные решения получить невозможно (аналитических нет, а соответствующие ряды быстро расходятся), тем не менее, в рамках общей теории интегралов системы и приближений к ним получена масса удивительных результатов.<br/> <br/> Теперь давайте начнем исповедовать Ваш подход.<br/> Поведение системы через день нам неизвестно, и посчитать его точно невозможно (возможно через секунду или через минуту, но эти решения быстро расходятся).<br/> <br/> 1. Давайте считать сдвиг на день в положении системы (координаты и скорости) случайным оператором.<br/> 2. Оценим его параметры<br/> 3. Попробуем спроектировать его в будущее<br/> <br/> Вангую — на этом пути Вы получите только устойчивые решения задачи, которые в общей массе решений составляют чуть ли не множество меры 0. И пропустите ВСЕ модели странного поведения, которые типичны.<br/> <br/> Я не утверждаю, что это впрямую относится к рынку.<br/> Но утверждаю, что средняя доходность на следующем баре — это вообще не критерий оценки ТС (только локального качества прогноза).<br/> <br/> С уважением"