Список проголосовавших за комментарий "А. Г., не средней доходности<br/> <br/> А доходности на интервале<br/> <br/> И я категорически не согласен, что если мы ничего не знаем про будущее приращение цены — то оптимальное его описание — это с.в. с конечными МО и дисперсией. До тех пор, пока это не подтверждено результатами моделирования.<br/> <br/> Пример — теория КАМ и странные аттракторы (это дифуры). Если мы просто будем полагать движение системы на следующем коротком интервале случайной величиной — мы вообще ни к чему похожему на правду не придем… (в реале так делать можно, только с поправкой на мощнейшие корреляции).<br/> <br/> С уважением"