Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну не так — я писал уже об этом неоднократно<br/> <br/> Приращение эквити — это (будущее приращение цены) * (знак прогноза)<br/> <br/> Уйдем пока от максимизации E/DD и прочих нормировок и попробуем максимизировать только E.<br/> <br/> Тогда правильный статпрогноз не тот, который правильно предсказывает будущее приращение цены, а тот, который правильно предсказывает его при больших движениях цены и посредственно — при маленьких.<br/> <br/> Та задача, которую Вы предлагаете решать (оптимальное предсказание знака будущего приращения цены) легко решается даже без применения методов ТВиМС. И стабильность такого решения также легко исследуется без применения методов ТВиМС.<br/> <br/> Вот только решение этой задачи не имеет отношения к Граалю.<br/> <br/> Более того, упор на такую постановку задачи призывает нас не максимизировать эквити, а решать некую похожую задачу:<br/> <br/> (знак будущего приращения цены) * (прогноз)<br/> <br/> Это другая задача, и она решается в полной мере для очень широкого класса прогнозов. Жаль, что это решение имеет слабое и опосредованное отношение к задаче зарабатывания денег.<br/> <br/> Это в самом деле основной момент в наших разногласиях.<br/> <br/> Поэтому при необходимости готов прокомментировать данный аспект максимально подробно.<br/> <br/> С уважением"