Список проголосовавших за комментарий "Теперь если коротко:<br/> <br/> 1. Аксиома — поскольку будущие цены неизвестны, то они случайны. Ок<br/> <br/> 2. Поэтому, ценовой процесс (или процесс приращений цен) — это случайный процесс с непрерывной функцией распределения, конечными МО и дисперсией, ну, и, скорее всего, функция распределения будет нормальной с нестационарными МО и дисперсией (т.к. на бирже действуют много людей, а они типа как те молекулы в эксперименте Броуна...).<br/> <br/> Вот нихуа не понимаю переход от 1 к 2.<br/> <br/> Если бы у нас было множество различных реализаций случайных процессов Si, Ri, GAZP, SBER etc. (как у Саймака в романе «Кольцо вокруг Земли» — на каждой Земле свои курсы), тогда все более-менее понятно.<br/> <br/> Если же мы имеем дело с одним графиком, то ТВиМС делает массу оговорок, вроде того, что для изучения случайных процессов по одной реализации хорошо бы (нужное подчеркнуть)<br/> 1. Чтобы они были стационарными<br/> 2. Чтобы дисперсия была конечной, а АКФ — «хорошей»<br/> 3. Желательно иметь модель процесса<br/> И т.д., и т.п.<br/> <br/> В отсутствие такого понимания, подтвержденного массой вычислительных экспериментов, сам переход выглядит чистым волюнтаризмом.<br/> <br/> Ну т.е. в отсутствие дополнительных вводных не будем изобретать велосипед, а начнем с исследования <span style="text-decoration:line-through;">сферического коня в вакууме</span> стандартного гауссовского процесса с нестационарными (но кусочно-непрерывными) МО и дисперсией.<br/> Поскольку остальному нас либо не учили, либо просто лениво...<br/> <br/> С уважением"