Список проголосовавших за комментарий "Логично, но не всегда мотивировано<br/> <br/> 1. На сегодня это так, ибо иное неизвестно. Но это скорее тезис (то, что невозможно доказать, но можно проверить практически), нежели аксиома. Т.к. аксиома обычно не растет одна, за ней должны вырасти следующие...<br/> <br/> 2. Что есть статистический аналог? Если это некая модель из ТВиМС, то это очень жестко и надуманно. Если утверждение о ценах или их приращениях, которое можно проверить только экспериментально (статистически), тогда да, но это, практически, тавтология.<br/> <br/> 3. Похоже, что в п. 2 все же подразумевалась какая-то «жесткая» модель<br/> <br/> 4. Или нет?<br/> <br/> 5. Также похоже на тавтологию при широком понимании п. 2. Ну и здесь кроется первый крупный пробел — торговля бывает разная:<br/> — по рынку (маркетный кейс) — 99.9% всех методов тестирования<br/> — лимитными ордерами по текущей цене (лимитный кейс)<br/> — лимитными ордерами с маркапом (маркапный кейс)<br/> и т.д.<br/> Соответственно, даже широчайшее, но отрицательное тестирование в одном из случаев не подразумевает невозможность заработать деньги в других кейсах. К сожалению, формула для приращения эквити проста только в первом случае, для остальных анализ сложного «крокодила» методами ТВиМС едва ли возможен вообще. Соответственно, требуется дополнительная математическая подготовка стратегии и данных, отличная от традиционных методов ТВиМС.<br/> <br/> Ну и сомневаюсь, что можно так уж легко (и возможно вообще) подобрать параметры ТС так, чтобы она успешно зарабатывала на СБ длительностью хотя бы 1000000 баров.<br/> <br/> 6. Без комментариев<br/> <br/> 7. На рынке есть масса простых алгоритмов, зарабатывающих всегда, но при этом профит на сделку составляет меньше спреда. В реальной торговле это не помогает, зато опровергает мартингальную гипотезу.<br/> <br/> В остальном рынок да, нестационарен. Однако существенные его параметры (чистое IMHO) крайне медленно меняются со временем. Ну т.е. за день или неделю не меняются вообще, за полгода могут некритично уйти. Поэтому речь может идти не о стационарности, а, скажем, об адиабатичности.<br/> <br/> Ну и, конечно, методами ТВиМС это не выявляется вообще. Вначале следует построить ряд моделей (желательно максимально «мягких», не предполагающих, в отличие от ТВиМС, жесткой фиксации структуры процесса), а потом аккуратно исследовать их.<br/> <br/> 9. Нет. Просто время прошло, параметры сместились. См. п. 8.<br/> <br/> Портфельные задачи — это да, другая история<br/> <br/> С уважением"