Список проголосовавших за комментарий "vorona969, решил не много уточнить свою мысль ).<br/> Обратная корреляция здесь в общем то не причем, это я тут погорячился. <br/> <br/> Принцип здесь другой — я выбрал для торговли те инструменты, которые на исторических данных за 2002-2012 гг. в рамках моей торговой системы показали лучшие результаты с точки зрения МО по прибыли. Потом убрал прямую корреляцию, и из оставшихся смоделировал портфель, который показал оптимальные результаты по приросту капитала. Как то так…"