Список проголосовавших за комментарий "Denis Gabaydulin, Да, я тоже знал одного трейдера, который опционный опыт на фьючи перенёс и торговал фьючами из соображений прогнозирования волатильности. В эту сторону тоже очень интересно покопать. На рынке главное не разбрасываться, идей интересных много, но для одного человека лучше сконцентрироваться на чём-то одном. Арбираж улыбки это очень интересная тематика, но тут важно, чтобы Ваша улыбка, оказалась правильнее той, которая есть на текущий момент.<br/> <br/> А вот насчет подставить в БШ я не уверен, БШ подразумевает логнормальное распределение, а допустим Ваша прогнозируемая вола абсолютно в него не укладывается, зачем ряд данных переводить из нелогнормального в логнормальное, чтобы получить прогноз волы. Ведь по сути проще из улыбки получить распределение, чем распределение перегонять в прогноз волы, опираясь на допущение о логнормальности."