Список проголосовавших за комментарий "3Qu, тогда это шляпа, бро<br/> <br/> 1. Берем любой длинный отрезок котировок<br/> 2. Находим на нем линейный алго, который максимизирует эквити на этом отрезке<br/> 3. Запускаем его после окончания отрезка оптимизации<br/> 4. БИНГО: эквити болтается на месте<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Это для маркетной эквити (с которой ты работаешь, результат сделки равен цена выхода минус цена входа). Для лимитной эквити (работаем лимитными ордерами) система будет монотонно сливать сразу после окончания отрезка оптимизации"