Список проголосовавших за комментарий "Sprite, если вы бьете по стакану, то плюс минус можно считать его статичным, в общем случаи это даст определенную погрешность на реальном исполнении. <br/> Ордер лог идет в риалтайме по FASTу, но для целей тестирования абсолютно не важно откуда он взялся. По факту это плюс минус поток данных которыми оперирует ядро биржи, все остальное является агрегатами от него. Соответственно, если моделировать мэтчинг, то можно получить максимально приближенное к реальности моделирование исполнения, как по ликвидности так и по критическим значениям задержек.<br/> По поводу реакции рынка, я думаю это слишком сложно реалистично смоделировать."