Список проголосовавших за комментарий "Гусев Михаил(debtUM), я пришел к опционам, анализируя фундаментальные основы функционирования рынков и пришел к выводу, что это % ставка и вола (вола производна от «чистых» объемов, но определить сколько денег зашло/ушло через ОИ, дельту рынка и объемы просто нереально). В настоящий момент не вижу оснований для выноса, поэтому и ставлю на стрэддлы. Я ведь про синтетику: то, что ее хеджировать проще, чем обычный стрэддл/стрэнгл. Можно ведь продавать разные страйки, но один тип опционов, те либо пут либо колл. На счет календаря — полностью согласен, это очень интересно, тоже сейчас исследую этот вопрос, кстати, обратил внимание, что продавать следующий месяц при прочих равных становится интересней уже где-то за 10-14 дней до экспиры текущей серии, тк не так мотает дельту"