Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Добрый день.<br/> <br/> Абсолютно верно. Считать робастность по прибыльности — путь в никуда. Но во введении главы это обобщение и упрощение казалось уместным, ибо даёт понять в общих чертах о чём пойдёт речь ниже.<br/> <br/> И в данном случае робастность считается по итоговому распределению выбранных лучших роботов из InSample в OutOfSample результатах. Что показывает способность стратегии подстраиваться под изменяющийся рынок. И помогает убрать из торгов как раз таки стратегии склонные к «переподгонке».<br/> <br/> Остальное про математику управления капиталом. Не тема данного поста. Чуть позже про это будет в блоге."