Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере</blockquote><br/> Считать робастность только по прибыльности — «путь в никуда». <br/> <br/> Во первых, надо учитывать, что значение прибыли вообще случайная величина и то, что мы видим на тесте — это лишь ее выборочное среднее за период.<br/> <br/> Во-вторых, робастность торгового алгоритма должна быть для показателя «доходность-риск», а не просто доходность.<br/> <br/> В-третьих, максимизация любого показателя в тесте — это путь в переподгонку и ждать от такого теста робастности