Список проголосовавших за комментарий "Роман, хотелось чтобы началась у вас в обзорах дискуссия по ценообразованию опционов. Мой взгляд на эту ситуацию таков, что изначально формируется цена спроса и предложения в стакане, по ней определяется айви, это айви подставляется в формулу и мы получаем теор цену. Но может возникать такая ситуация, когда айви искусственно подставляется в формулу и тогда теор цена начинает отклоняться от стаканного бид-аска (для чего это делается это второй вопрос — напр для расчета «нужной» вариационной маржи), но в итоге теор цена все-равно стремится к рыночному промежутку бид-аска опциона. Что неоднократно мной наблюдалось. Кто что думает по этому поводу?"