Список проголосовавших за комментарий "uprav(Александр), <br/> не совсем понимаю, что значит по «сетке» фьюча. Я исследований не проводил, но существует мнение, что рациональней проводить хедж через определенное изменение дельты. Лично я выбрал для себя вариант такой (если мы говорим про положительную гамму) — если я не ожидаю сильного движения, то стараюсь зафиксировать устраивающую меня бумажную прибыль — обычно это около 2000 пунктов, иногда 3000 пунктов по фьючу на индекс РТС. Но этого уже давно не было, на рынке сейчас трудно отбить тэту, т.к. БА ходит с меньшей амплитудой, что стоят опционы.<br/> а хеджировать опционами можно, но здесь есть проблема с ликвидностью и со спрэдом, иногда кажущееся преимущество по веге исчезает за счет неудачного исполнения заявки или если до заявки не дошли и развернулись в другую сторону"