Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Гудков, <br/> <br/> <ol><li>Тестер: Пересмотрен алгоритм расчета коэффициента Шарпа в соответствии с традиционной формулой, в которой значение соответствует годичному интервалу. Предыдущий алгоритм был основан на изменчивости полученного PnL и игнорировал колебания акций против открытых позиций. Теперь в расчет включаются колебания акций, а коэффициент Шарпа интерпретируется классическим образом:</li><ul><li>Sharpe Ratio < 0 Стратегия убыточна и не подходит. Плохо.</li><li>0 < Sharpe Ratio < 1.0 Риск не окупается. Такие стратегии можно рассматривать, когда нет альтернатив. Неопределенно.</li><li>Коэффициент Шарпа ≥ 1,0 Если коэффициент Шарпа больше единицы. Это может означать, что риск окупается и что портфель/стратегия может показать результаты. Хорошо.</li><li>Коэффициент Шарпа ≥ 3,0 Высокое значение указывает на то, что вероятность получения убытка в каждой конкретной сделке очень мала. Очень хорошо.</li></ul></ol>"