Список проголосовавших за комментарий "Самый простой способ посчитать дельту, это уточнить блэковскую прибавляя к ней сдвиг улыбки волатильности — dSigma(K,F,t...)/dF. Описываем улыбку какой-нибудь функцией(полиномом хотя бы) и берём производную, можно численную.<br/> А другие уточнения типа dDelta/dSigma(K,F...), стоит уже рассматривать отдельно для непосредственного заработка позиции если нужно, на мой взгляд."