Список проголосовавших за комментарий "Михаил, не так.<br/> Ожидаем снижение на новости, поэтому берём только пут!<br/> <br/> Какой пут?<br/> С большой Вегой + с малой Тэтой, <span style="color:#ff00ff;"><strong>но только если IV невелика</strong></span>. (Если IV — велика, то уже сразу неинтересно).<br/> <br/> Почему Греки с такими вводными?<br/> Если на новости рынок дёрнется вверх, то волатильность вырастет и большая Вега (частично) компенсирует падение цены опциона из-за роста базы.<br/> Если на новости рынок провалится, то прибыль будет и от падения цены базы и возможно от роста волатильности.<br/> <br/> Чем плох этот вариант?<br/> <br/> <br/> !!! Внимание! <br/> Я понимаю, почему вы делаете вертикальные спреды. <br/> Просто общаюсь с опытным коллегой и изучаю разные возможности."