Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy,<br/> <br/> ну не везде можно таким способом подтверждать. Результат работы стратегии = функция от поведения временного ряда (по крайней мере для трендовых стратегий без шорта это точно так!). Соответственно, если на «аут оф сэмпл» ряд имеет отличную результативность чем на «ин сэмпл» то это ничего страшного, так как надо смотреть на «альфу» к инструменту/рынку. Стабильность альфы — главный критерий. <br/> А то что написано в топике справедливо, но лишь для реверсных стратегий на небольших колебаниях (как правило распределение сделок для таких стратегий скошено вправо и имеет высокий Шарп (как минимум на тестах).<br/> <br/> С уважением!"