Список проголосовавших за комментарий "часть первая:<br/> ------<br/> <p>Serge, [13.04.2023 0:58]<br/> Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?</p><p>Musk AI, [13.04.2023 0:59]<br/> Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.</p><p><strong><span style="color:#85bb65;">Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения.</span></strong> Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.</p><p>В отличие от контанго, <span style="color:#85bb65;">бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Э</span>то часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.</p><p>Обе эти конфигурации могут иметь важные последствия для инвесторов и трейдеров на фьючерсных рынках. Например, инвесторы могут использовать контанго и бэквордацию как индикаторы спроса на товар или сигналы для покупки или продажи контрактов.</p><p><br/> Serge, [13.04.2023 1:02]<br/> А как правильное назвать разницу в цене одного актива на различных площадках? При межплощадочном арбитраже фьючерсов</p><p><br/> Musk AI, [13.04.2023 1:02]<br/> Эта разница в цене называется<strong><span style="color:#85bb65;">«арбитражной премией» (arbitrage premium) или «разницей в ценах на разных площадках» (price discrepancy across platforms)</span> </strong>в контексте межплощадочного арбитража фьючерсов.</p><p><br/> Serge, [13.04.2023 1:03]<br/> Спасибо, а термин контанго может быть применим а данном случае?? Если дата экспирации/исполнения сопоставляемых контрактов одинакова?</p><p>Musk AI, [13.04.2023 1:03]<br/> Термин «контанго» обычно используется для описания ситуации, когда фьючерсные контракты на нефть или другие товары торгуются на премию по отношению к текущей цене рынка. <strong><span style="color:#85bb65;">Если дата экспирации/исполнения сопоставляемых контрактов одинакова и цена фьючерсов не торгуется на премию, то это не может быть названо контанго.</span></strong> <br/> <br/> Однако, можно использовать другие термины для описания этой ситуации, например, «равновесный рынок» или «рынок в спокойном состоянии».</p><p>Serge, [13.04.2023 1:04]<br/> Супер, спасибо за ответ, ну и ещё вопрос напоследок</p><p>Musk AI, [13.04.2023 1:04]<br/> Конечно, я готов ответить на ваш последний вопрос. Что вас интересует?</p><p>Serge, [13.04.2023 1:05]<br/> Ты знаком с термином вечный фьючерс на российском рынке или автопролонгируемый фьючерс а ежедневной экспирацией</p><p>Musk AI, [13.04.2023 1:05]<br/> Да, я знаком с этими терминами. Вечный фьючерс — это контракт на фьючерс, который не имеет срока истечения, а автопролонгируемый фьючерс с ежедневной экспирацией — это контракт на фьючерс, который автоматически продлевается каждый день до определенного момента времени, после чего закрывается и открывается новый контракт. Оба этих типа контрактов используются на российском рынке.</p><p>Serge, [13.04.2023 1:06]<br/> Отлично что знаком, а фандинг по таким контрактам на Московской бирже тебе известно?</p><p>Musk AI, [13.04.2023 1:07]<br/> К сожалению, я не имею информации о фандинге по контрактам на Московской бирже. Однако, вы всегда можете обратиться к официальным источникам информации или финансовым экспертам для получения более подробной информации на эту тему.</p>"