Список проголосовавших за комментарий "Есть небольшая статейка о т.н. stylized facts рынка аж 2000 года, которую вроде как никто не опроверг.<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Frama.cont.perso.math.cnrs.fr%2Fpdf%2Fempirical.pdf&s=1620695384">rama.cont.perso.math.cnrs.fr/pdf/empirical.pdf</a><br/> Первым пунктом там идет Absence of autocorrelations.<br/> Что автоматически исключает использование <strong>любой</strong> линейной модели для предсказания будущей цены. будь то МА, линейная комбинация МА, и т.п.<br/> А выиграть можно и в лотерею…"