Список проголосовавших за комментарий "Ivan FXS, ваше одПрогноз принято в литературе называть return или доходность, поэтому так и называю.<br/> <br/> Что вы говорите не существенно с точностью до линейных преобразований — можно по другому переформулировать. <br/> <br/> Пусть у вас прогнозируемая величина r(t) прыгает около нуля с СКО 10%. Ваш прогноз дает прогноз вида r(t) / 100 + случайная величина с СКО 1%.<br/> Ваш прогноз будет прыгать в 10 грубо раз меньше прогнозируемой величины.<br/> <br/> В следующем периоде r(t) = -10%, ваши прогнозы будут прогнозировать доходность 0,1% с СКО 1%, а дальше все, как изложил ранее, если все величины поделить в 10 раз.<br/> <br/> Ваш подход почти всегда будет советовать покупать, а подходы на основе средних частенько продавать."