Список проголосовавших за комментарий "Ivan FXS, конкретный пример — допустим у вас есть 100 прогнозных систем, которые дают не смещенную оценку будущей доходности с СКО 10%.<br/> <br/> Реальная доходность в следующем периоде минус 1%. Ваши системы дадут прогнозы с СКО 10% вокруг этого значения, и вероятность того, что хотя бы одна из систем даст положительный прогноз равна практически 1. То есть вы практически всегда будете будете покупать следуя вашему подходу и выберите вы ту систему, которая даст максимальную положительную погрешность относительно реальной доходности минус 1%.<br/> <br/> Если же брать, средне взвешенный прогноз обратный квадрату СКО (в нашем случае равно взвешенный), то он тоже будет не смещенным и иметь СКО 1%, ну и грубо будет в 85% предсказывать падение и 15% рост, что не идеально, но гораздо лучше, чем почти всегда предсказывать рост для вашего подхода.<br/> <br/> Аналогично будет и для медианы, но тут без бутсрапа сложно прикинуть конкретные предсказания."