Список проголосовавших за комментарий "Михаил, вы пишете <br/> <br/> "... СКО прогнозов кратно больше ожидаемой доходности" <br/> — в смысле кратно больше самих прогнозов?<br/> <br/> И далее «значение конкретного прогноза в первую очередь будет определять его ошибкой в рамках конкретного предсказания»<br/> — но откуда вы взяли, что в ряду (разных) прогнозов, упорядоченных по возрастанию ошибки (и, в частности, некой «положительной ошибки», которую вы упомянули сначала)<br/> <br/> — значение прогноза будет смещаться куда-то (т.е. по мере роста ошибки в этом ряду)? Я такой теоремы не знаю. Конечно, значение прогноза находится «внутри диапазона ошибки прогноза» (особенно если этот диапазон построен «вокруг» самого значения прогноза)<br/> <br/> Кроме того, я использую регрессионные прогнозы (нетрудно догадаться, а какие ещё), а они всегда «около нуля» — по сравнению с прогнозируемой величиной. Соответственно, ошибка этих прогнозов определяется разбросом самой прогнозируемой величины (просто примерно равна этому разбросу). То есть ваше утверждение, что предлагаемая мной формула будет сдвигать выбор в сторону больших ошибок… становится странным."