Список проголосовавших за комментарий "nxt, если нет понимания почему композиция рядов должна быть стационарным рядом, то нет смысла делать никаких тестов, в том числе и на коинтеграцию, вычислять Херста и т.д. Если такое понимание есть, то смысла делать эти тесты опять же нет, ввиду отсутствия необходимости. Фьюч минус спот — вот вам заведомо стационарный ряд. Причина — известно значение этого спреда на момент экспирации, оно равно нулю. Другой пример, индекс — минус корзина ликвида индекса. Не на всех рынках работает, но на нашем точно. Причина — большое различие по ликвидности бумаг в индексе. И т.д. Это задача не математическая! А вообще, парный трейдинг это манящая иллюзия независимости позиции от направления рынка. На деле, вместо одной головной боли вы имеете две."