Список проголосовавших за комментарий "<p>По портфельной теории Марковица и ГЭР, взвешивание отличное от того, который определил рынок приводит к росту среднеквардратического отклонения и снижению доходности. <br/> <br/> Диверсификация должна быть не только внутри класса активов, но и портфель должен состоять из разных классов активов. </p><p>К сожалению, многие инвесторы данной простой вещи не понимают и считают, что вот они самые умные, и сейчас все правильно сделают — это не так, путь один, игра в рулетку и дополнительные риски, не только рыночные, но и риски владения отдельными бумагами. <br/> <br/> <br/> Но в любом случае спасибо, нам не хватает на смартлабе инвестиционного контента. </p><p> </p><p>PS. Моделирование на основе прошлых данных может ввести в заблуждение, какие классы активов будут доходным в будущем никто не знает.</p>"