Список проголосовавших за комментарий "Спасибо, интересная тема. Но пока читал, возникла мысль что в качестве «фильтра» нужно всё же иметь понимание почему происходит в данный момент сужение или расширение спрэда. Так например Сбер об. и Сбер пр. сужались несколько раз на идее конвертации привилегированных акций в обычные, а затем когда событие не наступало, расходились. Получается что если механическая торговая система начнет играть на раздвижку спрэда, а конвертация возьмет да и случится, возникнет большой убыток. Поэтому думаю в этой стратегии обязательно должна присутствовать составляющая из фундаментального анализа."