Список проголосовавших за комментарий "Все просто <br/> <br/> (Цена фьючерса — (цена акции -дивиденды до даты погашения)*число акций в контракте)/(цена акции*число акций в контракте +ГО фьючерса)<br/> <br/> умноженное на число дней до погашения/365 должно быть примерно равно ставке краткосрочных гособлиг. При условии конечно, что все цены котируются в национальной валюте.<br/> <br/> Сегодня утром рынок «закладывал» дивиденды ~12,5 руб., объявили 25 и потому слагаемое в числителе приведенной выше формулы и выросло на эти 12,5 руб. Отсюда и разница в поведении после 14:00: рост акции и падение фьючерса."