Список проголосовавших за комментарий "Ivan FXS, лошади кушают овес и сено.<br/> Вы так и не поняли, что Вас спросили о том, откуда Вы взяли А или откуда Вы взяли в? <br/> Если у Вас А прямоугольная матрица из сдвинутых данных, а в — столбец сдвинутых на 1 вперед данных же (классическое построение в духе учебников), то у Вас проблема не в числе степеней свободы, в а соотношении сигнала и шума. Работает эта штука, если грубо, когда сигнал когерентен, а шум — нет. Это скорее всего не наш случай. Но в любом случае неплохо применить SVD разложение к А и для начала поискать хоть какой-то смысл в наборе максимальных собственных чисел и векторов. <br/> Да, и с этой формулой не все так уж гладко. Изучите тему регуляризации."