Список проголосовавших за комментарий "100%, что не могут<br/> <br/> Т.к. эти переменные явно связаны между собой, как решение некоей СЛАУ.<br/> <br/> Может ли часть этих переменных быть свободными? (не все конечно)<br/> Тоже не могут<br/> Если выписать оптимальные переменные явно — получим рациональные функции от приращений цен<br/> Для них можно посмотреть на (выборочное) совместное распределение и увидеть, что все они жестко попарно коррелированы, ну т.е. точно зависимы<br/> <br/> Можно ли часть из них декоррелировать и получить нечто вроде базиса?<br/> Возможно, но это надо делать аналитически. В смысле явно перестроить переменные в новый, некоррелированный базис.<br/> Вот только смысл этих новых переменных будет смешной — вместо исходных переменных должен получиться массив невязок — ошибок линейного прогноза с использованием Ваших переменных. Ну, будут они некоррелированы (и не факт, что независимы) — что Вам с того?<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Неустойчивость этих переменных (причина невозможности успешного продолжения в будущее оптимизированного на интервале решения) проста на самом деле. При любом критерии оптимизации итоговый результат будет содержать умножение на (примерно) матрицу, обратную к автокорреляционной. Поскольку выборочные АКФ на ценовых рядах сходятся очень плохо, эту матрицу будет дико кидать. Ну т.е. сама процедура получения переменных неустойчивая. Путем отдельных танцев с бубном и усреднении на интервале хотя бы в 500000 баров можно научиться получать стабильные решения. Но это уже совсем другая история."