Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, если МТС хорошо «собралась» на оптимизационном участке ценовой истории, то есть удалось успешно максимизировать «качество» её работы, — что бы под этим ни понимать, хотя бы и «вычленение закономерности от шума», почему нет, <br/> <br/> но плохо работает на «проверочном» участке (или как там это называется, что-то терминологию начал забывать),<br/> <br/> то у нас есть два варианта объяснения 1) природа рынка постоянно (хотя и постепенно, возможно) меняется, поэтому МТС <strong>перестала</strong> работать;<br/> <br/> 2) МТС переобучилась. <br/> <br/> Есть комплекс представлений о том, что обучаемые (оптимизируемые) «машинки» могут «переобучаться», если в них напихать слишком много «свободных параметров», и по всем ним устроить оптимизацию. Именно отсюда вопрос поста: если «много параметров» это вот именно много коэффициентов (классической линейной) регрессии — то следует ли об этом думать как об «опасности переобучения»?"