Список проголосовавших за комментарий "Ivan FXS, на зафиксированных данных, т.е. задним числом вычислить такую характеристику могу. Она показывает насколько движение цен в инструменте отличается от случайного блуждания. Когда отличие значительно — можно зарабатывать. При этом конкретный алгоритм может быть не один. Когда отличие в коридоре — не более среднестатистического за всю историю значения +- комиссия — все алгоритмы будут проигрывать.<br/> Бумаги относительно такой характеристики есть хорошие (ао Сбербанк, к примеру), а есть тугие. Хорошие — когда интервалов с подходящими значениями характеристики на истории много. Характеристика фактически неким образом подсчитываемая локальная волатильность. Понятно, что можно много чего придумать и применить, когда она достаточно высока."