Список проголосовавших за комментарий "Какая разница между шортом путов OTM на фьючерс и лонгом самого фьючерса?<br/> 1. Убыток пута при снижении фьючерса приходит позже фьючерса.<br/> 2, Убыточный пут можно компенсировать шортом фьючерса. Спасение лонга фьючерса лонгом пута не столь эффективно.<br/> Всё это — не суть. Мелкие подробности. Но — в пользу шорта пута.<br/> В пользу лонга фьючерса только больший выигрыш, если фьючерс вырастет больше, чем отступ страйка от базы на входе в позицию. Значительно больший выигрыш