Список проголосовавших за комментарий "3Qu, ну тут все сложно на самом деле, бро<br/> <br/> 1. Применимость аппарата случайных процессов к рыночным ценам вообще неочевидна. Т.к. мы имеем дело ровно с одной реализацией случайного процесса, а для применимости в таком разрезе нужна строгая стационарность. На рынках никакой строгой стационарности процессов нет и в помине (легко проверяется), но есть стационарность в некоем широком смысле<br/> 2. Неустойчивость — есть свойство не самого случайного процесса, но используемых статистик. Если статистики неустойчивые (а они все неустойчивые, кроме МО — и выборочная дисперсия, и выборочные АКФ, и т.д.) — то они ничего умного и не покажут...<br/> <br/> Так что в данном конкретном случае дело не в зауми, а в использовании плохоработающего или неработающего инструментария.<br/> Лично я (IMHO) уверен, что традиционный инструментарий вообще не работает, поэтому и разрабатываю свой.<br/> <br/> С уважением"