Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <blockquote>Ну т.е. в каком-то смысле знаки и абсолютные значения тесно связаны. Что никак невозможно, если (самая популярная гипотеза) соседние приращения цен независимы (и пофиг на форму распределения, матожидание или дисперсию).</blockquote>С МНК все равно не въехал.<br/> По приращениям.<br/> Они, таки, практически независимы, но это не означает независимость на интервале.<br/> Представь себе сигнал+шум, превышающий по мощности сигнал. Если М шума =0, то регрессия выдаст тебе сигнал почти в чистом виде. Там все сложней, но это для примера, в примитивном виде.<br/> Корреляции между отсчетами при этом ты можешь и не обнаружить."