Список проголосовавших за комментарий "И тем не менее. Если D(l) имеют многомерное нормальное распределение ( не обязательно стационарное), то оптимальный прогноз знака будущего приращения будет иметь вид<br/> <br/> <span> Ind(I)=знак(сумма(L(J)*D(I-J))<br/> <br/> Вопрос только в постоянстве коэффициентов L(J) по времени.<br/> <br/> А насчёт корреляции соседних приращений, то не знаю, как где, но на минутках SPY внутри основной американской сессии она бОльшую часть времени отрицательна и сильно отрицательна (на RI, кстати, тоже). А нулевой становится исключительно за счёт гэпов между закрытием предыдущей сессии и открытием новой.</span>"