Список проголосовавших за комментарий "Stanis, изучаю опционы и пытаюсь на этом примере понять суть данной стратегии. Вы купили июньские фьючерсы (по 75290), чтобы продать их повыше (например 85 000) но при этом полагаете что выше 90 цена в сентябре не будет и поэтому продали колы 90, чтобы с одной стороны заработать распаде их временной стоимости, а с другой подстраховаться… нет, не то… но что-то с другой стороны точно есть) голова уже не соображает что-то. Мне пока боязно продавать, максимум покупаю лотерейки на страйки (но чувствую что веги, гаммы и дельты надо как-то уже пытаться осваивать).. <br/> p.s. есть разные мнения (здесь на смартлабе) что по Си в какой-то обозримой перспективе будет полёт на 80-90. Чтобы ограничить убыток по проданным колам, вы купили июньский фьючерс (который до начала сентября точно доживёт), прибыль от которого в случае движения на 90 покроет возможный убыток от проданного колла? но если цена фьчерса поедет вниз, у Вас запас прочности (безубытка) получается всего 75 290 — 2000 = 73290? или я что-то не то пишу?))"