Список проголосовавших за комментарий "robomakerr, в теории это можно сделать через фильтр Калмана, на практике ему сносит крышу. Так как он не может сделать decoupling тренда и стохастической составляющей. Или я не знаю как это правильно сделать, хотя и пытался не особо. Но вообще я думаю, что это сложно сделать даже с теоретической точки зрения, так как по факту это просто две МАшки, одна медленная, другая быстрая.<br/> «Запаздывание» при поступающих данных online не возможно победить, так как точка смены параметров распределения, и когда мы сможем это достоверно определить, всегда будут идти с временным лагом. Определить точки смены тренда постфактум, имея все данные, более подъемная задача."