Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, Орнштейн-Уленбек вообще не рядом, потому что это уже стохастические диффуры, и там принципиально другая модель. А коинтеграция — это и есть простейшая модель линейной регрессии, только ряды нестационарные. На всякий случай напомню, что это работа 1987 года.<br/> <br/> Хотя сама концепция коинтеграции очень проста, эконометрические методы, необходимые для работы с ней, существенно отличаются от классических эконометрических принципов. Именно поэтому вменяемые статистические тесты на коинтеграцию есть только в матлабе, да и то под патентами."