Список проголосовавших за комментарий "Ксения Кузнецова, коинтеграция построена на том, что остатки это стационарный процесс. К стационарным относятся например такие процессы, как применение любого конечно линейного фильтра к белому шума, или процесс возврата к среднему(орнштейна-уленбека). Да и вообще белый шум в остатках противоречит даже простейшей интуитивной модели на которой демонстрируют коинтеграцию «пьяница с собакой на резиновом повадке ». Молчу уж про то, что нормальность и белый шум в остатках, подразумевает простейшая модель линейной регрессии, и за это никто нобелевку бы не дал. )"