Список проголосовавших за комментарий "Svips, а как вы определите, какой срок наблюдений будет достаточным? Почему год, а не меньше или больше? <br/> <br/> Не слишком ли вы легко расстрачиваете собственные ресурсы на эксперимент длинною в год, не имея предварительных вероятностных оценок того, что нейросеть способна работать на новых примерах (обобщать)? Ну типа того, что с надежностью 0.95 доходность системы лежит в границах (-5%,+15%) при следующих допущениях… Допущения можно обсуждать, критиковать, но это уже хоть какая-то опора. <br/> <br/> Расскрою «страшный» секрет, из-за того, что на рынках существуют кросс-зависимости между инструментами и времеенные зависимости (все-таки рынок это временной ряд) мы имеем реально примерно 12 независимых испытаний. Именно 12 (группируем результаты по месяцам), а не столько, сколько совершено сделок. Внутри месяца зависимости нельзя игнорировать."