Список проголосовавших за комментарий "Ксения Кузнецова, коинтеграция как раз и не подразумевает нормальность остатков в общем случаи, а лишь то что остатки будут стохастическим процессом с порядком интеграции ниже чем у случайного блуждания. Таким образом болтаться между «индикатором» туда сюда, а болтание должно обеспечиваться за счет механизма корреляции приращений с положением «индикатора» относительно нуля, но это все лирика математической теории…"