Список проголосовавших за комментарий "Открою секрет, на бирже нет настоящей коинтеграции, а лишь лажа которая триггерит статистические тесты. Коинтеграция однозначно должна давать <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FError_correction_model&s=1071079196">error correction model</a>. Если совсем на пальцах, то это означает наличие индикатора(через разность пар или коинтеграционный вектор) положительные значения, которого скоррелированны с положительными приращениями ценового ряда, а отрицательные соответственно с отрицательными. Такой прелести не на одном более менее эффективном биржевом инструменте вы не найдете."