Список проголосовавших за комментарий "Мне ваш метод показался несколько странным. Я бы сделал по классической схеме:<br/> 1) оцениваем по форвардной выборке среднюю дневную доходность<br/> 2) строим для несколько доверительных интервалов, 95%, 99% и т.д.<br/> 3) выбираем интервал, где нижняя граница доходности 0<br/> Допустим, это оказался 99% доверительный интервал. Значит, можно предположить, что вероятность убытка составляет 0.5%, а вероятность прибыли 99.5%. Но это будут долгосрочные вероятности, рассчитанные в предположении, что ТС устойчива. Если вас интересует вероятность прибыльности строго в течении года, следует спроецировать полученные на дневных интервалах оценки (среднюю, дисперсию) на годовой таймфрейм, умножив их на кол-во торговых дней в году. Дальше используем какое-либо параметрическое распределение, напр., нормальное, подставляем в него спроецированные на годовой горизонт параметры и вычисляем интересующие вероятности.<br/> <br/> Или можно использовать Монте-Карло: «перемешиваем» множеством способов дневную динамику эквити и смотрим процент тракекторий, оказавшихся в итоге ниже нуля."