Список проголосовавших за комментарий "svgr, проблема зигзага в том, что для его вычисления нужно смотреть в будущее… т.е на исторических данных он подглядывает вперед... <br/> т.е на тестах имеем шикарную доходность… т.к он смотрит в будущее на исторических данных…<br/> <br/> в реальных торгах зигзаг считается некорректно… и более того после того как сформируется история он изменит свое значение…<br/> <br/> единственное для чего применим зигзаг это выбор бумаг для торговли… и определения потенциальной доходности (т.е предела доходности какой можно достичь в тестируемом активе) и рабочего таймфрейма= т.е таймфрей обеспечивающий максимальную доху с учетом комиссов"