Список проголосовавших за комментарий "Во-первых, % выигрыша ненадежный показатель (можно мало выигрывать и много проигрывать — отсюда и просадки) — лучше на Sharpe-like ratios смотреть, как на показатель стабильности. Не зря же Шарп еще называется «information ratio»?<br/> Во-вторых, есть еще concentration risk: если какая-то система дает хороший перформанс на истории — значит, ее начинают эксплуатировать много трейдеров, а это приводит к концентрированным ставкам, и когда все пытаются сделать на выход (по стоп-лоссам или моментумам) — получается большая резкая просадка. Лечится диверсификацией и грамотным риск-менеджментом, чтобы concentration risk отслеживать и контролировать."