Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, спасибо, интересная идея! Сразу проверить не получилось — у меня пока можно только зигзаг с фиксированным соотношением купленных и проданных опционов прогонять. Т.е. вегу динамически не сделать все время нулевой, и эквити получается случайной (в зависимости как вола себя ведет). <br/> <br/> А в реале как вегу ровняете? Вот, например, сформировали позу, продали какое-то кол-во на страйке S1, купили другое кол-во на страйке S2, так чтобы вега была примерно 0, выровняли дельту, стали ждать. Теперь, допустим, общая вега позиции выросла (БА пошел в сторону ямы) — что делать? Для приведения к нулю веги, можно ведь либо допродать какое-то кол-во на страйке S1, либо закрыть продажей часть позиции на страйке S2. Тут есть какие-то четкие правила, что лучше делать, которые можно формализовать?"